今回は
プロフィットファクターとは？
プロフィットファクターって何？
の解説です。
PF プロフィットファクターとは？
システムトレードや
サイン系のシステムの
ページを見てると
プロフィットファクターって
言葉が出てきますよね。
このプロフットファクターって
言葉の意味ですが
単純計算で下記の公式に当てはめると
出てきます。
トータル利益(勝ち金額) ／ トータル損失(負け金額)
普通に割り算で算出されます。
例えばある期間における
２０回のトレードで
勝率は50％だったと仮定すると
勝ちトレードは１０回、
負けトレードも同じく１０回
イメージ的には
下の表のような書き方になります。
| 回数 | 勝ち金額 | 負け金額 |
| 1 | \1,000 | \500 |
| 2 | \2,000 | \1,000 |
| 3 | \3,000 | \8,000 |
| 4 | \1,000 | \2,000 |
| 5 | \4,000 | \2,000 |
| 6 | \3,000 | \1,000 |
| 7 | \7,000 | \500 |
| 8 | \3,000 | \1,000 |
| 9 | \1,000 | \1,000 |
| 10 | \3,000 | \4,000 |
| トータル | \28,000（A） | \21,000(B) |
| ＰＦ | 約1.33(A÷Ｂ) | |
勝ちのトータル金額と
負けのトータル金額が
分かればいいので
システムの検証期間における
買った日や時間、負けた日や時間と言った
正確な日時は関係ありません。
プロフィットファクターの計算は簡単ですね。
超平たく言葉で表現すると
上の表例では
28000円の勝ちに対して21000円の負けって
イメージでＯＫです。
そのまんまなんですけどね・・・
もっと単純に考えると10000円の掛け金に対して
リーターンがプラス2000円の合計12000円になる
って感じです。
一応プロフィットファクター(PF)は
１以上あれば総合的に資金は増えるって
言う意味だし理論でもあるのですが、
このプロフィットファクターの数値が高すぎる
のは逆に怪しい可能性大です。
ＰＦの数値が高いのは良いことで、
爆発的に資金が増える可能性があると
言う意味には成りますが
ＰＦの数値が高いのは検証期間が短いとか
過度に過度を重ねるくらいすんごい
最適化されまくっている可能性が非常に高く、
いざ実践となると
使えねぇ〜的な結果に多々なります。
では、どうすりゃいいの？
って事になりますが
こう言うの見るときのコツは
PFの高さよりドローダウンの
数値の低さが個人的には重要と考えてます。
※またちょっと豆知識
ドローダウン(DD)とは、
今ある資金からいくら資金が減る、
つまりは負けが続いて手元資金が
目減りする金額をパーセント(%)で
表した数値です。
ではちょっと質問！
- AのシステムＰＦ6 ドローダウン98％
- BのシステムＰＦ1.3 ドローダウン10％
- CのシステムＰＦ1.6 ドローダウン40%
A、B、Cの各システム
貴方ならどれを選びますか？
ヒロシなら躊躇なくBを選択します。
ドローダウンの許容範囲は
トレーダー別にかなり差がありますが
ドローダウン98％なんてほぼ破産です。
いくらプロフィットファクターが高くても
使えませんし、悩み過ぎて円形脱毛できます。
いかがでしたか？
これでプロフィットファクターの意味を
ご理解いただけたことと思います。
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